Vamos utilizar o typeof para verificar se option tem um data atributo setado.
$("#areaDeAtuacao").change(function () {
// verifica se o valor selecionado possui data atributo
if (typeof $(this).find(':selected').data("valor") !== 'undefined') {
//*** SIM possui data atributo
// pega o valor do data atributo
var atributo = $(this).find(':selected').data("valor");
console.log(atributo);
// continua o código
}else{
//*** NÃO possui data atributo
// continua o código
}
});