Os dados a serem armazenados são passados via POST.
if (isset($_POST['cidades'])){
$cidades = $_POST['cidades'];
setcookie("cidades",$cidades,time()+3600*24*30);
}else{
if (isset($_COOKIE['cidades'])){
$cidades = $_COOKIE['cidades'];
}
}
echo $cidades;
?>